Mise en place Fix Client enregistrement de données Tick

Question

Je suis en train d'essayer de rassembler un ensemble de données de tiques. Ce que je voudrais faire est d'utiliser un client Fix jumelé avec adaptateur de Fix d'un fournisseur pour récupérer Marketdata (cocher + carnet de commande) au format FIX et l'enregistrer dans une base de données ou flatfiles. J'ai l'intention de mettre cela dans un environnement Linux plutôt que Windows.

Je voudrais utiliser quickfix ou quickfix / j et je me demandais si cela est quelque chose que ces clients peuvent faire? Serait QUICKFIX avoir la fonctionnalité pour obtenir des flux réguliers de données, puis le jeter dans un fichier? Quelqu'un at-il une expérience faire?

Answer 1

Dans votre fichier de configuration il y a une option pour l'exploitation forestière où vous mentionnez si vous souhaitez enregistrer vos messages correctifs sur un fichier / base de données. Mettez ces paramètres dans votre fichier de configuration et quickfix se connectera sur la place nécessaire.

Par défaut, les messages sont enregistrés sur un fichier.

Answer 2

Vous pouvez toujours gérer le message particulier FIX tels que MarketDataIncrementalRefresh et à partir de là vous pouvez soit retirer les champs votre intéresse ou prendre le message FIX brut et écrire via votre bibliothèque io ou de base de données fichier favori. Je ne sais pas comment il est enfilée bien. Vous pouvez déplacer les écritures à un autre thread.