设置FIX客户端以记录tick数据

Question

我正在尝试组装tick数据集。我想做的是使用与供应商的修复适配器配对的Fix客户端以修复格式检索MarketData（Tick + Orderbook），然后将其记录到Flatfiles或数据库中。我打算在Linux环境而不是Windows设置此设置。

我想使用QuickFix或QuickFix/j，并且想知道这些客户是否可以做到这一点？ QuickFix是否具有获取常规数据流并将其转储到文件的功能？有人有这样做的经验吗？

Answer 1

在您的配置文件中，有一个选项 记录, ，在其中提及是否要将修复消息记录到文件/数据库中。将这些设置放入您的配置文件中，QuickFix将登录到所需的位置。

默认情况下，消息将记录到文件中。

Answer 2

您始终可以处理特定的修复消息，例如MarketDatainCrementalRefresh，从那里您可以撤出您感兴趣的字段，也可以采用原始修复消息，然后通过您喜欢的文件IO或数据库库将其写出。我不确定它是如何穿线的。您可能希望将书写移至另一个线程。