Impostazione Fix client per registrare dati Tick

Question

Sono in procinto di cercare di assemblare un insieme di dati tick. Quello che vorrei fare è utilizzare un client Fix in coppia con adattatore Fix di un fornitore per recuperare Marketdata (tick + portafoglio ordini) in formato FIX e registrare in flatfiles o un database. Ho intenzione di impostare questo in un ambiente Linux, piuttosto che di Windows.

Vorrei utilizzare quickfix o quickfix / j e si chiedeva se questo è qualcosa che questi clienti possono fare? Sarebbe Quickfix avere la funzionalità di ottenere flussi regolari di dati e quindi scaricare un file? Qualcuno ha esperienza facendo questo?

Answer 1

Nel file di configurazione è disponibile un'opzione per registrazione , dove si parla se si desidera registrare i messaggi fix in un file / database. Mettere queste impostazioni nel file di configurazione e quickfix sarà accedere al luogo desiderato.

Con messaggi predefiniti vengono registrati su un file.

Answer 2

È sempre possibile gestire il messaggio particolare FIX quali MarketDataIncrementalRefresh e da lì si può tirare fuori i campi di vostro interesse o portare il messaggio FIX crudo e scrivere tramite il tuo io di file preferito o libreria di database. Non sono sicuro di come è filettato però. Si consiglia spostare le operazioni di scrittura a un altro thread.